3x3 média móvel

Originally Posted by Joe Ross. There s nenhuma magia para o 3x3 MA Você pode fazê-lo com praticamente qualquer software O que você está procurando é um deslocamento médio móvel capacidade Alguns chamam-lhe uma deslocada média móvel Eu don t que o software que você está usando, ou Eu poderia ser capaz de guiá-lo melhor Mas, em última análise, você está muito melhor fora de aprender a ler o mercado e exercitar a auto-disciplina. Joe graças depois de ler um pouco mais para o livro e jogar com alguns gráficos, creio que vou seguir Seu conselho e apenas aprender a ler o mercado Eu acho que seria melhor não usar uma média móvel Eu pareço ficar confuso se eu tenho muito aberto ou muito para olhar Eu tenho notado que se eu manter um gráfico aberto em 5 ou 10 minutos e, em seguida, fazer a minha entrada e sai de um gráfico de 1 min separado que parecem manter-me muito bonito do lado direito É que um método excepcional na sua opinião. Tenho um indicador de volume, bem na parte inferior da Minha carta mas eu também não penso seu de muito Uso Eu não posso fazer cabeças ou caudas do que significa que não fica mais quando o gráfico tiques são mais ou menos Eu cheguei à conclusão de que não é realmente de muita ajuda quer Mas sim uma outra fonte para chamar a minha atenção longe do gráfico Você usa um medidor de volume e, em caso afirmativo, qual. Esta semana eu vou trocar apenas um gráfico com altos e baixos em uma tela preta com tiques em verde eu pareço pegar nas reversões mais fácil do que eu faço em um branco Tela com carrapatos cinza ou preto Você já notou alguma diferença ou é apenas uma preferência pessoal Eu também tentei usar as varas de vela que mostram as barras de reversão muito facilmente, mas eu não gosto, porque eu realmente não posso seguir o aberto e fechar Até agora Eu prefiro ficar com as barras de carrapato mostrando o aberto e close. I descobri que tenho várias falhas para concordar 1 necessidade de ficar com um plano, eu parecem querer negociar tudo que eu vejo a parte ruim é que eu sei, mas continuar fazendo Esta semana eu quero me limitar a um Ic quantidade de comércios para quebrar esse mau hábito 2 Eu entrar na maneira de comércio muito fácil e don t sair rápido o suficiente, às vezes eu me formei para um software de negociação diferente para me ajudar a configurar pontos pré determinado de saída para me ajudar a sair Com algo para o meu tempo. Eu tenho vindo a usar o software de carregamento que vem com o software de negociação que comecei com Ninja depois de começar o básico e perceber o software era muito simples para o que eu precisava agora tenho mudado para atcbrokers eu aviso que existem vários Corretores com o software similar que eu apenas comecei com deles e don t tem qualquer opinião ou experiência com eles que não usando lá demo. I estou realmente recebendo um lote de sua negociação é um negócio, embora às vezes eu sei que devo aplicar mais do que você Estão ensinando que eu realmente aprecio o desafio de me conquistar e agora acredito que sou meu maior inimigo. Regardos John McKillip.6 2 Médias móveis. O método clássico de decomposição de séries temporais se originou na década de 1920 e foi wid O primeiro passo em uma decomposição clássica é usar um método de média móvel para estimar o ciclo de tendência, então começamos Discutindo médias móveis. A média móvel de ordem m pode ser escrita como hat frac sum ky, onde m 2k 1 Ou seja, a estimativa do ciclo de tendência no tempo t é obtida pela média dos valores das séries temporais Dentro de k períodos de t Observações que estão próximas no tempo também são susceptíveis de ser próximo em valor, ea média elimina parte da aleatoriedade nos dados, deixando uma componente de tendência-ciclo suave Chamamos isso de m - MA significando uma média móvel Por exemplo, considere a Figura 6 6 mostrando o volume de energia vendida a clientes residenciais na Austrália do Sul, de 1989 a 2008, as vendas de água quente foram excluídas. Os dados também são mostrados na Tabela 6 1.Figura 6 6 Vendas de eletricidade residencial E Incluindo a água quente para a Austrália do Sul 1989-2008.ma elecsales, ordem 5.Na segunda coluna desta tabela, é mostrada uma média móvel de ordem 5, fornecendo uma estimativa do ciclo tendência O primeiro valor nesta coluna é a média Das primeiras cinco observações 1989-1993 o segundo valor na coluna 5-MA é a média dos valores 1990-1994 e assim por diante Cada valor na coluna 5-MA é a média das observações no período de cinco anos centrado em O ano correspondente Não há valores para os dois primeiros anos ou os últimos dois anos porque não temos duas observações de ambos os lados Na fórmula acima, a coluna 5-MA contém os valores de hat com k 2 Para ver o que o ciclo de tendência A estimativa parece, nós o traçamos juntamente com os dados originais na Figura 6 7.Figura 6 7 Vendas de eletricidade residencial preto junto com a estimativa de 5-MA da tendência-ciclo red. plot elecsales, principais vendas de eletricidade residencial, ylab GWh xlab Ano Linhas ma elecsales, 5 col red. Notice como a tendência em re D é mais suave do que os dados originais e captura o movimento principal da série temporal sem todas as pequenas flutuações O método da média móvel não permite estimativas de T onde t está próximo das extremidades da série, portanto, a linha vermelha não se estende para a Bordas do gráfico em cada lado Mais tarde, vamos usar métodos mais sofisticados de estimativa de ciclo de tendência que permitem estimativas perto dos pontos finais. A ordem da média móvel determina a suavidade da tendência-ciclo estimativa Em geral, uma ordem maior significa uma Curva mais suave O gráfico a seguir mostra o efeito de alterar a ordem da média móvel para os dados residenciais de vendas de eletricidade. Figura 6 8 Médias móveis diferentes aplicadas aos dados residenciais de vendas de eletricidade. As médias móveis simples, como estas, são geralmente de ordem ímpar, por exemplo, 3 , 5, 7, etc. Isto é assim que eles são simétricos em uma média móvel de ordem m 2k 1, há k observações anteriores, k observações posteriores ea observação do meio que são ave Raged Mas se m foi mesmo, ele não seria mais simétrico. Movendo médias de médias móveis. É possível aplicar uma média móvel a uma média móvel Uma razão para fazer isso é fazer uma média de movimento mesmo ordem simétrica. Por exemplo , Podemos ter uma média móvel de ordem 4 e, em seguida, aplicar outra média móvel de ordem 2 para os resultados Na Tabela 6 2, isso tem sido feito para os primeiros anos da produção de cerveja trimestral australiana data. beer2 - window ausbeer, MA4 - ma beer2, ordem 4 centro FALSE ma2x4 - ma cerveja2, ordem 4 centro TRUE. A notação 2 vezes4 - MA na última coluna significa um 4-MA seguido de um 2-MA Os valores na última coluna são obtidos Tomando uma média móvel de ordem 2 dos valores na coluna anterior Por exemplo, os dois primeiros valores na coluna 4-MA são 451 2 443 410 420 532 4 e 448 8 410 420 532 433 4 O primeiro valor no 2 Vezes4 - MA coluna é a média destes dois 450 0 451 2 448 8 2 Quando um 2-MA segue uma média móvel de Mesmo ordem como 4, é chamado de média móvel centrada de ordem 4 Isso é porque os resultados são agora simétricos Para ver que este é o caso, podemos escrever o 2 vezes4 - MA como segue começar hat frac Big frac yyyy frac yyyy É também uma média ponderada de observações, mas é simétrica Outras combinações de médias móveis também são possíveis Por exemplo, um 3 vezes 3 - MA é freqüentemente usado, e consiste em uma média móvel de ordem 3 seguido Por outra média móvel de ordem 3 Em geral, uma ordem par MA deve ser seguida por uma ordem par MA para torná-lo simétrico Da mesma forma, uma ordem ímpar MA deve ser seguido por uma ordem ímpar MA. Estimating o ciclo de tendência com dados sazonais. O uso mais comum de médias móveis centradas na estimativa do ciclo de tendência a partir de dados sazonais Considere o 2 vezes4 - MA fracasso chapéu frac14y frac14y frac14y frac18y Quando aplicado a dados trimestrais, cada trimestre do ano é dado igual peso como o primeiro a Os últimos termos aplicam-se ao mesmo trimestre em anos consecutivos. Conseqüentemente, a variação sazonal será média e os valores resultantes de hat t terão pouca ou nenhuma variação sazonal restante. Um efeito similar seria obtido usando um 2 vezes 8 - MA ou um 2 vezes 12 - MA Em geral, a 2 vezes m - MA é equivalente a uma média móvel ponderada de ordem m 1 com todas as observações tomando peso 1 m exceto para o primeiro e último termos que levam pesos 1 2m Então, se o período sazonal é Mesmo e de ordem m, use um 2 vezes m - MA para estimar o ciclo de tendência Se o período sazonal é ímpar e de ordem m, use am - MA para estimar o ciclo de tendência Em particular, um 2 vezes 12 - MA pode ser Usado para estimar o ciclo tendencial de dados mensais e um 7-MA pode ser usado para estimar o ciclo de tendência de dados diários Outras escolhas para a ordem do MA normalmente resultará em estimativas de tendência-ciclo sendo contaminado pela sazonalidade no Dados. Exemplo 6 2 Fabricação de equipamentos elétricos. Figura 6 9 mostrar Sa 2 vezes12 - MA aplicado ao índice de ordens de equipamentos elétricos Observe que a linha lisa não mostra sazonalidade é quase o mesmo que o ciclo de tendência mostrado na Figura 6 2 que foi estimado usando um método muito mais sofisticado do que médias móveis Qualquer outra escolha Para a ordem da média móvel, exceto para 24, 36, etc, teria resultado em uma linha suave que mostra algumas flutuações sazonais. Figura 6 9 A 2x12-MA aplicada às ordens de equipamentos elétricos index. plot elecequip, ylab New orders index col Cinza, principal fabricação de equipamentos elétricos linhas da área do euro ma elecequip, ordem 12 col vermelho. Moedas móveis em movimento médio de médias móveis resultam em médias móveis ponderadas Por exemplo, o 2x4-MA discutido acima é equivalente a um 5-MA ponderada com pesos dados por frac Em geral, uma m-MA ponderada pode ser escrita como hat t sum k aj y, onde k m-1 2 e os pesos são dados por a, dots, ak É importante que os pesos Tudo somam a um a Nd que eles são simétricos de modo que aj a O m - MA simples é um caso especial onde todos os pesos são iguais a 1 m A principal vantagem das médias móveis ponderadas é que eles produzem uma estimativa mais suave do ciclo de tendência Em vez de observações entrar E deixando o cálculo em peso total, seus pesos são lentamente aumentados e depois lentamente diminuídos, resultando em uma curva mais suave Alguns conjuntos específicos de pesos são amplamente utilizados Alguns destes são dados na Tabela 6 3.3 Formas de usar uma DMA média móvel deslocada em adição a Sua estratégia de troca. O que é uma média movente deslocada. Como você observou provavelmente, o nome deslocou a média movente consideravelmente muito contem a resposta a esta pergunta A média movente deslocada é uma média movente simples regular que seja deslocada por uma determinada quantidade de períodos Em Outras palavras, deslocando uma média móvel simples meios para deslocar o SMA para a esquerda ou para a direita Easy. How usar a deslocada Moving Average. Displacing uma média móvel é um comum Prática usada por comerciantes para combinar a média móvel com a linha de tendência de uma maneira melhor. Todos nós temos situações experientes, onde a média móvel anda a linha de tendência como um suporte ou resistência, mas há alguns desajustes e vemos que há Ligeiras imprecisões entre a tendência ea média móvel no momento de testar o nível Por conseguinte, os comerciantes facilmente mudar a média móvel para a frente e para trás, deslocando-o com uma determinada quantidade de períodos, a fim de deslizá-lo exatamente na linha de tendência. Importante enfatizar que se a média móvel é deslocada com um valor negativo, é deslocada para trás para a esquerda e é considerado um indicador retardado, enquanto se a média móvel é deslocada com um valor positivo, é deslocada para a frente e tem a Funções de um indicador principal Por esta razão, o primeiro é usado para confirmar eventos emergentes no gráfico, enquanto o segundo é mais provável de ser usado para estratégias de curto prazo. Você encontrará um exemplo da diferença entre três médias móveis. Três médias moventes. Esta é uma imagem do gráfico de DAX em um frame de tempo de H4 A linha vermelha é uma média movente simples de 50 períodos A linha azul é um período 50 -5 A média móvel deslocada ea linha magenta é um período 50 5 média móvel deslocada Como você pode ver, as três linhas são médias móveis com os mesmos períodos A diferença, porém, é o fator de deslocamento do azul e magenta médias móveis A média móvel azul É deslocado com -5 períodos e é deslocado para a esquerda em comparação com os 50 períodos padrão de média móvel vermelho, enquanto a magenta média móvel é deslocado com 5 períodos e, portanto, mudou para a direita em comparação com a média móvel vermelho Neste caso , O deslocamento azul média móvel 50, -5 parece ser um ajuste melhor à nossa tendência, porque é um ajuste melhor para a tendência superior já emergiu Embora o preço criou um forte movimento de alta, A correção tual seria provável para testar a média móvel deslocada 50, -5 como um apoio Sim, é que simples Um deslocamento média móvel é uma modificação de uma média móvel padrão para melhor se ajustar a uma linha de tendência. Como você reconhece que Deslocada Movendo A resposta a esta pergunta é muito simples tentativa e erro Você tenta que não funciona, então você ajustar até que ele funciona Abaixo você ver um exemplo, onde temos uma média móvel 20 período deslocado por 3 períodos.