Porcentagem de ações acima de 200 dias de média móvel

Porcentagem de estoques abaixo da média móvel de 200 dias agora em níveis de overstrow históricos 23 de janeiro de 2008 19:05 PM Mostra a porcentagem de estoques acima do nível de suporte-chave da média móvel de 200 dias - um nível-chave para técnicos. Isso parece ser um gráfico histórico que retorna (uma vez que não há anos rotulados no gráfico), mas volta para quando o SampP foi avaliado nos anos 200. Sem datas exatas, não tenho a certeza de que exatamente o ponto abaixo corresponde a cada data, mas parece que somos níveis não vistos desde o pior de 2002, o pior de 2001 e o pior de 1987. EDITAR. O leitor aponta que o enorme pico no início do quadro era 1987, já que o SampP 500 estava no início dos anos 200 no início de 1987. Parece que ainda estamos melhorando do que 1987, e um pouco melhor do que a correção dos primeiros anos de 90 nos estoques, mas Agora estamos em linha (ou talvez um pouco pior) do que 2002 e 2001. Então, em uma palavra, está mal lá. (Eu suponho que o enorme pico no início do gráfico foi durante a década de 1930 - obviamente, grandes depressões não são tempos para investir em ações) Essencialmente, 8 de cada 10 ações estão agora quebradas, abaixo da média móvel de 200 dias. Este é um nível em que você normalmente vendeu um estoque, pois está quebrado todo o suporte a longo prazo. Mas, obviamente, isso significa que você ficará com quase nada para segurar, o que, por exemplo, um fundo mútuo não pode realmente fazer. Mas para comerciantes independentes ou fundos de hedge, eles geralmente serão limpos de uma ação uma vez que está quebrado esse nível. Para aqueles que estiveram lendo um tempo, você sabe que eu começo a coceira para vender quando um estoque rompe mesmo sua média móvel de 50 dias, pois isso costuma aumentar a fraqueza. Mas dentro dos limites deste fundo, a venda quando um estoque quebra esse nível teria me deixado com um estoque, Illumina (NASDAQ: ILMN) ironicamente, o terceiro estoque mais caro que eu possuo (PE Ratio for Portfolio). Apenas um outro exemplo de como é difícil jogar este mercado - por que algo de tão alto valor permanece impermeável está além de mim. Obviamente, um caixa de 95 em dinheiro com um portfólio de ações realmente não funcionaria nos limites da execução de um fundo mútuo. Mas para o FundmyHedgefund talvez fosse. Então eu estava curioso como a porcentagem do portfólio estava suspenso. Se o mercado global for cerca de 20 o que a porcentagem de posições longas no fundo está acima de sua média móvel de 200 dias. Aqui estão os símbolos (de 52 posições longas, eu estou incluindo o CNH Global como uma posição desde que eu a segurei entrando no dia) ( Note, indo para hoje tanto a AAPL como a CNH mantêm esta distinção, mas não mais) BLK (apenas menos de 50 dias e segurando como uma pedra) FCN (pouco menos de 50 dias e segurando como uma pedra) FSLR ILMN (mais de 50 dias) MOS (direito Cerca de 50 dias) Alguns nomes eram muito jovens (IPOs recentes) para terem médias móveis de 200 dias, então eu não conseguia dizer onde estavam. Então, acima, temos 30 de 52 nomes ou uma exposição de 58 para ações ao longo da média móvel de 200 dias. Tenha em mente, além da AAPL e da CNH, também perdemos o GOOG e o CLB hoje - todos os quatro quebrando abaixo deste nível-chave na negociação matinal. Então, quarta-feira, essa análise teria mostrado 34 dos 52 nomes (65). Quão rápido fica pior. Um meio tipo de pessoa seria dizer que é uma porcentagem muito boa e, apesar de algumas semanas horríveis, essas ações no fundo melhoraram do que o mercado como um todo, por quase 3: 1 margem Um tipo meio vazio de pessoa diria , Bem, isso apenas dá a esses estoques mais espaço para cair para recuperar o atraso do mercado. Leia o artigo completo. Este artigo é para membros PRO SOMENTE Obtenha acesso a este artigo e 15.000 artigos PRO exclusivos de 200m Interessado em atualizar para PRO Reservar um compromisso Com um gerente de contas PRO para ver se o PRO é ideal para você. Sim, estou interessadoPreço versus 200 Day Moving Average () Qual é a definição de 200d MA. Isso mede o preço da ação versus a média móvel de 200 dias (200d MA) expressa como uma diferença percentual. Um número negativo indica uma negociação de preço da ação abaixo do 200d MA. O 200d MA é uma média móvel de longo prazo calculada dividindo a soma do preço de fechamento médio das garantias nos últimos 200 dias em 200. Stockopedia explica 200d MA. A média móvel de 200 dias é um indicador técnico popular que os investidores utilizam para analisar as tendências de preços. Um estoque que está negociando acima de sua média móvel de 200 dias é considerado como uma tendência de alta de longo prazo. Se a média móvel de curto prazo (50 dias) for inferior à média móvel de longo prazo (200 dias), isso é conhecido como uma Cruz da Morte. Enquanto que o inverso é conhecido como uma Cruz de Ouro. Percente acima do percentual de SMA de 50 dias acima da SMA de 50 dias Introdução A porcentagem de ações acima da SMA de 50 dias é um indicador de largura que mede o grau de participação em um índice, o SampP 500 nesse caso. Este artigo mostrará que dois métodos para usar esse indicador fazem parte de uma estratégia de negociação. Primeiro, uma média móvel de longo prazo pode ser aplicada para identificar o tom geral do mercado, que é otimista ou de baixa. Em segundo lugar, uma média móvel de curto prazo pode ser usada para identificar retrocessos e rebotes. Colocando estes dois juntos, os carlos podem procurar retrocessos quando o tom geral é otimista e salta quando o tom geral é descendente. A idéia é participar da tendência maior com uma melhor relação risco-recompensa. Como o gráfico abaixo mostra, os dados brutos para este indicador podem ser bastante voláteis com cruzamentos freqüentes acima da linha 50. Em geral, os touros têm a vantagem de negociação quando o indicador está acima de 50 e os ursos têm a ponta quando abaixo de 50. Os dados brutos são muito interceptados para um sistema efetivo. Portanto, os cartistas podem usar médias móveis para suavizar os dados e reduzir a volatilidade. Uma média móvel longa pode ser usada para definir o tom geral, otimista ou descendente. Uma média móvel curta pode então ser usada para identificar níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Existem três etapas para desenvolver este sistema com duas médias móveis. 1. Defina o tom de mercado com uma média móvel a longo prazo. Alisar o indicador com uma EMA de 150 dias reduzirá consideravelmente a volatilidade e permitirá que os chartists estabeleçam um tom geral para o SampP 500. Mesmo que um movimento acima de 50 seja tecnicamente otimista e um movimento abaixo de 50 baixas, as chicotadas podem ser reduzidas usando buffer para Limiares de alta e baixa. Portanto, um movimento acima de 52,5 é considerado otimista até ser contrariado com um movimento abaixo de 47,5. Por outro lado, um movimento abaixo de 47,5 é considerado descendente até ser contrariado com um movimento acima de 52,5. 2. Use um indicador de curto prazo para identificar retrocessos ou rebotes. Enquanto o indicador bruto pode ser usado, a aplicação de uma EMA curta de 5 dias oferece um pouco de suavização sem sacrificar muita sensibilidade. Os cartistas então precisam definir os níveis para identificar retrocessos e rebotes. Ajustar esses níveis muito alto ou baixo resultará em poucos sinais, enquanto a configuração desses níveis demais no meio resultará em muitos sinais. É necessário um meio dourado. Este exemplo usa 40 e 60. Um movimento abaixo de 40 indica uma retração, enquanto um movimento acima de 60 indica um salto. 3. Defina um nível para indicar que o retrocesso ou o salto se inverteu. Neste ponto, os cartéescos estão à procura de retrocesso quando o tom geral é otimista e salta quando o tom geral é descendente. O pullback serve como um alerta, mas precisamos de um nível para sinalizar que o pullback terminou. Um movimento acima de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está melhorando novamente e a tendência de alta pode ser retomada. Após um salto acima de 60, um movimento de volta abaixo de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está se deteriorando de novo e a tendência de baixa pode ser retomada. Bull Signal Recap: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza acima de 52.5 e permanece acima de 47.50 para ajustar o tom bullish. 2. O EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 40 para sinalizar um retrocesso 3. O EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 50 para sinalizar uma retomada do sinal de urso: 1. EMA de 150 dias do SPXA50R cruza abaixo de 47,50 e permanece abaixo de 52,50 para Defina o tom de baixa. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 60 para sinalizar um salto 3. EMA de 5 dias do SPXA50R desloca-se abaixo de 50 para sinalizar uma desaceleração Exemplos de negociação O primeiro gráfico mostra os indicadores nas duas primeiras janelas e o SampP 500 na parte inferior janela. Na janela do meio, a EMA de 150 dias do SPXA50R define o tom bullish com uma jogada acima de 52,50 no início de maio de 2003. Este tom bullish duraria até janeiro de 2008, quando o indicador se movia abaixo de 47,50. Com um tom bullish, os chartists só se concentrariam em sinais de alta usando o EMA de 5 dias do SPXA50R. Um movimento abaixo de 40 indica uma retrocessão e um movimento subsequente para trás acima de 50 desencadeia o sinal de alta. Não houve sinais de alta em 2003 e três sinais de alta em 2004. Os sinais 1 e 2 não funcionaram bem, mas o sinal 3 precedeu um avanço sólido e sinalizou a continuação aq da maior tendência de alta. O segundo gráfico mostra quatro sinais de alta em 2005 e 2006. Observe que o EMA de 150 dias do SPXA50R nunca quebrou abaixo de 47.50 para reverter o tom bullish inicialmente estabelecido em 2003. Havia pelo menos sete mergulhos abaixo de 40, mas apenas quatro eram Seguido de um aumento acima de 50. É importante aguardar o aumento acima de 50 para garantir que a tendência de alta de fato tenha retomado. O sinal 1 não era bom, mas os outros três sinais precederam avanços significativos no SampP 500. O terceiro gráfico mostra o tom de mercado mudando de alta para baixa no início de janeiro de 2008. Dois sinais de alta em 2007 e dois sinais de baixa em 2008 . Essas sinais de baixa ocorreram logo após picos importantes e prefiguravam declínios significativos no SampP 500. A seta azul marca um sinal de alta que não se materializou. Embora o tom do mercado tenha sido otimista e o EMA de 5 dias do SPX50R tenha mergulhado abaixo de 40, a recuperação subsequente não excedeu 50 e desencadeou um sinal de alta. Depois que o tom de mercado virou a baixa, o EMA de 5 dias do SPX50R subiu acima de 60, mas não voltou abaixo de 50 para confirmar a retomada da tendência de queda (seta preta). O último gráfico abrange três anos (2009, 2018 e 2017). O tom de mercado mudou três vezes e houve sete sinais. Os primeiros cinco sinais foram bastante bons, mas o período de junho a dezembro de 2017 foi bastante tumultuado com um par de sinais ruins. O sinal 6 foi otimista no início de julho e o mercado subsequentemente desmoronou em agosto. O sinal 7 foi baixado no final de novembro e o mercado subiu de dezembro de 2017 para fevereiro de 2017. Existem inúmeras maneiras de ajustar um sistema de negociação, mas os autores devem evitar otimizar as configurações dos indicadores. Em outras palavras, don039t tenta encontrar o período médio móvel perfeito ou o nível de cruzamento. A perfeição é inatingível ao desenvolver um sistema ou comercializar os mercados. É importante manter o sistema lógico e os ajustes de foco em outros aspectos, como o gráfico de preços reais da segurança subjacente. Os cartistas podem usar apoios ou quebras de resistência para disparar sinais ou definir paradas. Como mostra o gráfico abaixo, uma parada com base na interrupção do suporte no final de julho e no início de agosto teria reduzido significativamente as perdas no sinal do touro bogus no início de julho. Após o sinal de venda falso em novembro, o rápido aumento de 1250 indicou que algo estava mal. Isso foi afirmado quando o tom do mercado mudou de volta para alta no início de dezembro. Conclusões Como um sistema baseado em amplitude, a estratégia de SMA de porcentagem acima de 50 dias pode ser usada para identificar a grande tendência para o mercado de ações e as correções dentro dessa tendência. Os cartistas podem usar esses sinais para aumentar o tempo de mercado ou usar esses sinais para definir um viés de negociação. Por exemplo, os cartistas podem se concentrar em configurações de estoque otimistas quando o sistema é uma configuração de estoque alta e baixa quando o sistema é descendente. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 acima do SMA de 50 dias (SPXA50R) com médias móveis apropriadas. Os subscritores do StockCharts podem visualizar as configurações do gráfico e salvar este gráfico em uma das suas listas de favoritos. Estudo adicional O livro de John Murphy039 tem um capítulo dedicado aos indicadores do mercado de ações (amplitude) e seus vários usos. Murphy também cobre as médias móveis e outros sinais que podem ser usados ​​para aumentar esse sistema. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy